王汗等人率领不到三千人马好不容易突出重围，下一步怎么走？王汗等人没有太多的时间考虑。往北是乞颜部，去是死路一条。往东是金国，且不说金国是帮乞颜部还是克烈部，但是路途遥远，足有两千多里，王汗等人仓促出逃，没带什么食物，甚至弓箭都没带，只怕没有走拢就饿死了。往西是乃蛮部，也是世仇，去了也会遭到乃蛮部的阻击。王汗和诸位将领一合计，准备逃亡西夏，毕竟目前为止西夏还没有和克烈部发生任何矛盾。主意打定，王汗等人就率领队伍继续往南边逃跑。
王汗等人逃到西夏边境已是第三天晚上了，西夏的守关将士不准王汗等人入境，说是没有得到西夏皇帝的诏命，任何人不得入境。王汗无奈，只得与诸位将领商议如何是好？商议的结果是派人出使西夏，请求西夏皇帝让王汗等人入境避难。因为扎合敢不是克烈部负责外交联络的副首领，曾经出使过西夏，和西夏京城府尹的关系甚好，所以这个任务自然落到扎合敢不头上。
王汗让扎合敢不抓紧时间休息，第二天早上带领几名侍卫进入西夏，到西夏皇宫拜见西夏皇帝。王汗等人则驻扎在西夏边境，粮食全部都吃完了，王汗只得命令士兵打野兽挖野菜充饥。
扎合敢不早上天不亮就出发了，带着几名侍卫一路狂奔。还好西夏是小国，疆域不大，边境离京城兴庆府也就二百多里，扎合敢不到了晚上就到了西夏京城，先是拜见了京城府尹。第二天早上在京城府尹的引领下去皇宫拜见西夏皇帝夏桓宗，请求入境并得到西夏的收留。夏桓宗见扎合敢不上次来拜见时带了上万两黄金，这次什么都没有带，本来心里就很不舒服，又听扎合敢不说克烈部被乞颜部打败了，王汗所有的地盘部众和财富都被铁木真抢跑了，更是不想趟这趟浑水。
夏桓宗说，我们西夏是小国，地盘只有你们一个部落大，人口却是你们的几倍，哪还有地方收留你们，我送你们一百头肥牛，你们自谋活命去吧。
扎合敢不急了说，陛下，您是大金国册封的西夏国王，我们王汗是大金国指定的蒙古草原最好统治者，您和王汗同朝为官，可不能见死不救啊？
扎合敢不为人诚实不善言辞，当初负责外交事务也是王汗赶鸭子上架。西夏的最高统治者称为皇帝，但是后来被金国征服，金国只给了他们一个国王的称号，这是西夏皇帝最忌讳的事。
夏桓宗大怒说，既然如此，你们就去投奔你们主子大金国吧！说完命令士兵把扎合敢不赶出去。
扎合敢不又羞又愤，带着几名侍卫又匆匆赶了回去，把西夏皇帝的态度禀报给王汗。王汗一时束手无策，赶忙召集诸位将领商议是不是要去投奔金国。正在商议时，哨探来报，哈萨尔带领大军追赶上来了，距离营地不到三十里。
王汗又惊又怕说，哈萨尔带了多少人来？
哨探说，黑压压的看不清楚，至少两万人马。
王汗急忙说，大家快点想办法，我们到底该去哪里？
扎木合说，我听说铁木真亲率大军收复了我们东边的地盘和部众，再往东跑只能是自投罗网啊，我们只能往西边跑。
一句话提醒了王汗，王汗一拍脑门说，对对对，我就怎么没想到啊，我们去西辽，西辽皇帝肯定会收留我们的。
主意打定，王汗命令全军顺着克烈部和西夏国的边境往西辽国进发。王汗全军不分昼夜的向西逃命，终于把哈萨尔成功甩掉，不知不觉就来到乃蛮部边境。
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